bayes

Criterios bayesianos para la elección de modelos

En un artículo anterior hacíamos una introducción sobre la estadísitica bayesiana y hablábamos de algunos usos que se le daban dentro de las finanzas. En este artículo presentaremos los criterios de información bayesianos.


riesgo

Riesgo y volatilidad en mercados financieros

Ser capaz de cuantificar el nivel de riesgo asociado a la inversión en un determinado activo financiero es una herramienta clave, tanto dentro de la gestión de carteras como en la creación de otras estrategias de trading.


arbitraje

Introducción a estrategias de arbitraje

Las estrategias de arbitraje son aquellas que tratan de explotar las diferencias entre precios a través de la compra y la venta de un activo. Su objetivo es explotar la ineficiencia que existe en el mercado y generar un beneficio libre de riesgo. Las técnicas de arbitraje comenzaron a usarse por Morgan Stanley a partir de 1980.


normalidad

Prueba de normalidad en modelos de predicción

Ya en un artículo anterior hablamos de las características de la distribución normal y su importancia dentro de los mercados financieros. Hoy vamos a ver un ejemplo del test de Jarque Bera, que nos ayudará a detectar si existe normalidad en una serie y también analizaremos como influye la existencia de ésta, o por el contrario su ausencia en los modelos econométricos.


VIX

Detección de multicolinealidad y soluciones

Cuando hablamos de multicolinealidad nos referimos a la relación que guardan entre sí las variables cuando creamos un modelo econométrico. Se suele considerar un problema de grado debido a que su relación puede ser de mayor o menor grado.